Performance
Übersicht über verschiedene Trading-Systeme und deren Performance. Alle Ergebnisse sind hypothetische Backtests oder Live-Tracking.
1. Live Performance
Transparente, täglich automatisch aktualisierte Performance meines realen Trading-Depots.
Live-Depot (IBKR)
Echtgeld-Konto, Multi-Asset, statistisch getradet
Diese Equity-Kurve zeigt die tatsächliche Performance meines Echtgeld-Depots bei Interactive Brokers. Gehandelt wird Multi-Asset und stützt sich grösstenteils auf quantitative Modelle, deren Edge durch Backtests belegt ist; die Umsetzung erfolgt diskretionär mit bewusst geringem Spielraum für subjektive Interpretation. Die Werte sind zum Startzeitpunkt auf 100 normiert und werden täglich automatisch aus den Kontodaten synchronisiert. Absolute Beträge bleiben bewusst privat; die prozentuale Entwicklung inklusive aller Drawdowns ist vollständig transparent.
Hinweis: Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jede Strategie unterliegt Marktrisiken und kann zu erheblichen Verlusten führen.
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2. Aktueller Markt
Darstellung der aktuellen Marktsituation als Referenz und Benchmark.
S&P 500 Buy & Hold
Der klassische Benchmark für jede Anlagestrategie
Der S&P 500 Index ist der Goldstandard für Vergleiche. Ein einfaches Buy & Hold über die letzten Jahre zeigt typische Marktbewegungen: stetige Aufwärtstrends unterbrochen von Korrekturen. Die maximale Drawdown-Phase von ca. 9% illustriert, dass selbst der "sichere" Indexfonds erhebliche Schwankungen aufweist. Frage an sich selbst: Würde ich 9% meines Portfolios verlieren und dabei ruhig bleiben? Wenn nein, ist die Position zu groß.
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3. Exemplarische Charts zu Bildungszwecken
Diese Charts dienen ausschliesslich der Veranschaulichung wichtiger Konzepte und sind keine echten Handelssysteme.
Fake Gains – So erkennt man Betrug
Warnsignale bei manipulierten Equity-Kurven
Diese Equity-Kurve zeigt ein klassisches Warnsignal: nur Gewinne, keine Verluste, flache Abschnitte dazwischen. Solche Kurven sind fast immer manipuliert oder irreführend.
Martingale-Strategie: Bei dieser Methode wird nach jedem Verlust die Position verdoppelt. Die Equity-Kurve zeigt nur die realisierten Gewinne – die offenen Verlierer-Positionen werden verschwiegen. Dies funktioniert bis zum "Schwarzen Schwan", einem unvorhergesehenen Ereignis, das alle Gewinne auslöscht.
Versteckte Pfade: Was Sie sehen ist nur einer von vielen möglichen Pfaden. Der gezeigte Pfad wurde ausgewählt, weil er gut aussieht. In der Realität existieren hunderte alternative Pfade, von denen viele zu Totalverlust führen.
Nur realisierte Trades: Es werden nur geschlossene Gewinner-Positionen gezeigt. Offene Verluste, die noch nicht realisiert wurden, erscheinen nicht in der Statistik.
Regel: Wenn eine Equity-Kurve "zu gut aussieht um wahr zu sein", ist sie es wahrscheinlich auch.
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Volatility Decay – Pfadabhängigkeit
Warum +5% und -5% nicht gleich 0% ergibt
Dieser Chart demonstriert ein fundamentales mathematisches Konzept: Volatility Decay (Volatilitätsverlust). Wenn Sie abwechselnd +5% und -5% Rendite erzielen, erwarten die meisten Menschen, dass sie bei 0% landen. Die Realität ist anders.
Die Mathematik: 100 × 1.05 × 0.95 = 99.75. Nach nur einem Zyklus haben Sie bereits 0.25% verloren. Dieser Effekt verstärkt sich mit jeder Wiederholung exponentiell.
Pfadabhängigkeit: Das Endergebnis hängt nicht nur von der durchschnittlichen Rendite ab, sondern auch von der Reihenfolge der Renditen. Hohe Volatilität "frisst" die Rendite systematisch auf.
Praktische Bedeutung: Leveraged ETFs, die täglich neu gewichtet werden, leiden stark unter diesem Effekt. Auch aktives Trading mit hoher Volatilität kann trotz "Break-even" Performance zu realen Verlusten führen.
Lektion: Bei gleicher durchschnittlicher Rendite ist die Strategie mit geringerer Volatilität langfristig überlegen. Mehr dazu in der Trading-Philosophie (Baustein 2: Risiko und Money Management).
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Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Trading ist mit erheblichen Verlustrisiken verbunden.
Die Methodik verstehen
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