Trading Tools
Hier werden verschiedene Tools bereitgestellt, die bei der Analyse und Planung von Trades helfen können. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Ergebnisse sind theoretischer Natur und berücksichtigen nicht alle Marktbedingungen. Keine der Berechnungen stellt eine Anlageempfehlung dar.
Sparplan-Rechner
Zinseszins-Berechnung
Expectancy Calculator
System-Erwartungswert berechnen
Kelly Calculator
Optimale Positionsgrößen-Berechnung
Position Sizer
Risikobasierte Positionsgrößen
Sparplan-Rechner
Der Zinseszins wird oft als das achte Weltwunder bezeichnet. Dieser Rechner zeigt, wie sich regelmäßige Einzahlungen über die Zeit entwickeln können. Je früher man beginnt, desto stärker wirkt der Effekt. Die Berechnung erfolgt mit monatlicher Verzinsung und Einzahlungen am Monatsende. Die angenommene Rendite ist konstant – in der Realität schwanken Erträge erheblich.
Savings Planner
Calculate compound growth of your investments over time
Projection Summary
Final Balance
1.025.571 €
After 35 years
Total Contributions
155.000 €
Your invested capital
Total Interest
870.571 €
Compound returns
Return Multiple
6.62x
Money multiplier
Milestones
Yearly Breakdown
| Year | Start | Contrib. | Interest | End |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.000 € | 3.000 € | +3.713 € | 56.713 € |
| 2 | 56.713 € | 3.000 € | +4.198 € | 63.911 € |
| 3 | 63.911 € | 3.000 € | +4.718 € | 71.629 € |
| 4 | 71.629 € | 3.000 € | +5.276 € | 79.905 € |
| 5 | 79.905 € | 3.000 € | +5.874 € | 88.779 € |
| 6 | 88.779 € | 3.000 € | +6.516 € | 98.296 € |
| 7 | 98.296 € | 3.000 € | +7.204 € | 108.499 € |
| 8 | 108.499 € | 3.000 € | +7.942 € | 119.441 € |
| 9 | 119.441 € | 3.000 € | +8.733 € | 131.174 € |
| 10 | 131.174 € | 3.000 € | +9.581 € | 143.754 € |
| 11 | 143.754 € | 3.000 € | +10.490 € | 157.244 € |
| 12 | 157.244 € | 3.000 € | +11.465 € | 171.710 € |
| 13 | 171.710 € | 3.000 € | +12.511 € | 187.221 € |
| 14 | 187.221 € | 3.000 € | +13.632 € | 203.853 € |
| 15 | 203.853 € | 3.000 € | +14.835 € | 221.688 € |
| 16 | 221.688 € | 3.000 € | +16.124 € | 240.812 € |
| 17 | 240.812 € | 3.000 € | +17.506 € | 261.318 € |
| 18 | 261.318 € | 3.000 € | +18.989 € | 283.307 € |
| 19 | 283.307 € | 3.000 € | +20.578 € | 306.886 € |
| 20 | 306.886 € | 3.000 € | +22.283 € | 332.169 € |
| 21 | 332.169 € | 3.000 € | +24.111 € | 359.279 € |
| 22 | 359.279 € | 3.000 € | +26.070 € | 388.350 € |
| 23 | 388.350 € | 3.000 € | +28.172 € | 419.522 € |
| 24 | 419.522 € | 3.000 € | +30.425 € | 452.947 € |
| 25 | 452.947 € | 3.000 € | +32.842 € | 488.789 € |
| 26 | 488.789 € | 3.000 € | +35.433 € | 527.222 € |
| 27 | 527.222 € | 3.000 € | +38.211 € | 568.433 € |
| 28 | 568.433 € | 3.000 € | +41.190 € | 612.623 € |
| 29 | 612.623 € | 3.000 € | +44.385 € | 660.007 € |
| 30 | 660.007 € | 3.000 € | +47.810 € | 710.818 € |
| 31 | 710.818 € | 3.000 € | +51.483 € | 765.301 € |
| 32 | 765.301 € | 3.000 € | +55.422 € | 823.723 € |
| 33 | 823.723 € | 3.000 € | +59.645 € | 886.368 € |
| 34 | 886.368 € | 3.000 € | +64.174 € | 953.542 € |
| 35 | 953.542 € | 3.000 € | +69.030 € | 1.025.571 € |
About Compound Interest
Compound interest is the "eighth wonder of the world". Your returns earn returns, creating exponential growth over time. The earlier you start, the more powerful the effect.
Assumptions: Monthly compounding, contributions at end of each month, constant annual yield (actual returns will vary).
Expectancy Calculator
Die Erwartungswertberechnung zeigt, wie viel man pro Trade im Durchschnitt gewinnen oder verlieren kann. Ein positiver Erwartungswert bedeutet, dass das System langfristig profitabel ist. Der Profit Factor sollte über 1.0 liegen (profitabel), über 1.5 ist gut, über 2.0 ist exzellent. Die Formel lautet: E = (Gewinnrate × Durchschnittsgewinn) - (Verlustrate × Durchschnittsverlust).
Expectancy Calculator
Calculate your trading system's expected value per trade
System Metrics
Expectancy / Trade
+$37.50
+0.38R per trade
Profit Factor
1.83
Good
Win/Loss Ratio
1.50
Reward : Risk
Edge Over B/E
+15.0%
B/E: 40.0% win rate
Projected Profit over 100 trades
+$3750
Expected Wins
55
Expected Losses
45
About Expectancy
Expectancy tells you how much you can expect to make (or lose) per trade on average. A positive expectancy means the system is profitable over time.
Formula: E = (Win% × Avg Win) - (Loss% × Avg Loss)
Profit Factor: A value above 1.0 indicates profitability. Above 1.5 is considered good, above 2.0 is excellent.
Kelly Calculator
Das Kelly-Kriterium berechnet die optimale Positionsgröße für maximales Wachstum. Wichtig: Die Kelly-Formel funktioniert nur in einer Umgebung mit vollständig bekannten Variablen. In der Realität existieren jedoch "unknown unknowns" – unbekannte Risiken, die nicht in die Berechnung einfließen. Ein zu hoher, durch Kelly berechneter Hebel kann bei unvorhergesehenen Ereignissen zum Totalverlust führen. Die Empfehlung ist, maximal 25-50% des berechneten Kelly-Wertes zu verwenden (Fractional Kelly). Half Kelly bietet etwa 75% des Wachstums bei deutlich geringerer Volatilität.
Kelly Criterion Calculator
Calculate optimal position sizing with Monte Carlo simulation
Optimal Bet Sizing
Full Kelly
32.5%
Maximum growth
Half Kelly
16.3%
Recommended
Quarter Kelly
8.1%
Conservative
Monte Carlo Simulation
200 simulations of 100 trades each, starting with $100
Full Kelly Results
Median Final
$123
Median Return
+23%
5th Percentile
$115
95th Percentile
$135
95th %ile Max DD
-3%
Bust Rate
0.0%
Half Kelly Results
Median Final
$111
Median Return
+11%
5th Percentile
$107
95th Percentile
$116
95th %ile Max DD
-2%
Bust Rate
0.0%
About Kelly Criterion
The Kelly Criterion maximizes long-term growth rate. Half Kelly is recommended as it provides ~75% of the growth with significantly lower volatility and drawdowns. The simulation shows the distribution of outcomes after 100 trades.
Formula: f* = (p × b - q) / b, where p = win rate, q = 1-p, b = win/loss ratio
Position Size Calculator
Dieser Rechner bestimmt die Positionsgröße basierend auf dem maximalen Risiko pro Trade. Von der generellen Verwendung von Stop-Loss und Take-Profit Orders wird in der Regel abgeraten. Diese können in volatilen Märkten zu ungünstigen Ausführungen führen und bieten keinen echten Schutz gegen Gap-Risiken. Ein konservatives Money-Management und ein diversifiziertes Portfolio bieten in der Regel besseren Schutz und führen eher zum langfristigen Erfolg als starre Orderregeln. Die meisten professionellen Trader riskieren 0.5% bis 2% pro Trade.
Position Size Calculator
Calculate optimal position size based on risk parameters
Position Details
Position Size
200
shares/units
Position Value
$30,000
30.0% of account
Risk Amount
$1,000
$5.00 per share
Reward:Risk
3.00:1
$3,000 potential
Risk-Based Position Sizing
This calculator determines how many shares/units to buy based on your maximum risk per trade. The position size is calculated so that if stopped out, you lose exactly your specified risk amount.
Formula: Position Size = Risk Amount / (Entry Price - Stop Loss)
Tip: Most professional traders risk 0.5% - 2% per trade.
Die Mathematik hinter den Tools verstehen
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